A school for leaders who want change

Learn first

KMBS latest news in real time

For the latest KMBS events and news, visit KMBS Live at the top right corner of the screen

Open kmbs live
Home
/
News
/
New approaches to forecasting stock market volatility
09.07.2021
New approaches to forecasting stock market volatility
The Journal of Economic Behavior & Organization has recently published an article by Ronald Huisman, a kmbs lecturer and professor at the Erasmus School of Economics (Netherlands).

In the piece, Ronald and co-authors explore how to predict stock market volatility based on estimates obtained from investor surveys.

One of the most common models for forecasting in conditions of instability (volatility) is GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic model). It assumes that the current changes in variance are affected by both previous values of indicators and preliminary estimates of variance. 

Ronald Huisman and colleagues in the article prove that with his method you can get predictions comparable to GARCH in quality. They calculate expected volatility using aggregated investor estimates of where the market will go. According to the authors, their method can be useful in cases where market data are not available, so it is impossible to predict volatility using models like GARCH.

Congratulations to Ronald Huisman on the publication!

And all interested are invited to read it here.

kmbs live
30.07.2021 in 10:27
http://open.kmbs.ua/cash-flow-pl/ ...
30.07.2021 in 06:43
ВИЇЗНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ «ФЕНОМЕН ПОЛІССЯ» Є певний символізм в тому, що Impact Visit – виїзний на ...
29.07.2021 in 14:13
Коли у нас є набір принципів, система стає передбачуваною, керованою та масштабованою. ▪Чи є в сист ...
23.07.2021 in 16:23
Четвертий день виїзного навчального модулю був присвячений місту Рівне. Зранку учасники відвідали Рі ...
23.07.2021 in 14:34
Сьогодні ми познайомимо вас з першою людиною, яку бачать учасники, прийшовши до нас у Школу. Наша оф ...
22.07.2021 in 11:09
Виїзний навчальний модуль «Феномен Полісся» для учасників РМВА-22 та ЕМВА-35 і 36 продовжився у одно ...
20.07.2021 in 11:03
Чорнобильська зона відчуження є об’єктом багатьох міфів та упереджень. У свідомості значної кількост ...
19.07.2021 in 14:29
Декілька тижнів тому відбулась програма «Літня школа тотального маркетингу», під час якої ми встигли ...