Школа для лідерів,
які прагнуть змін

Дізнайся першим

Останні новини KMBS в реальному часі

Останні події та новини з життя KMBS дізнавайтеся у розділі KMBS Live що знаходиться у верхньому правому куті екрану

Відкрити kmbs live
Головна
/
Новини
/
Нові підходи до прогнозування волатильності фондових ринків
09.07.2021
Нові підходи до прогнозування волатильності фондових ринків
Нещодавно видання Journal of Economic Behavior & Organization опублікувало статтю викладача kmbs та професора Erasmus School of Economics (Нідерланди) Рональда Хайсмана.

У ній Рональд із співавторами досліджують, як прогнозувати волатильність фондових ринків на основі оцінок, отриманих за допомогою опитувань інвесторів.

Однією з найпоширеніших моделей для формування прогнозів в умовах нестабільності (волатильності) є GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic model). Вона передбачає, що на поточні зміни дисперсії впливають і попередні значення показників, і попередні оцінки дисперсії. Рональд Хайсман з колегами у статті доводить, що за допомогою його методу можна отримати прогнози, співставні з GARCH за якістю. Вони розраховують очікувану волатильність, використовуючи агреговані оцінки інвесторів щодо того, куди рухатиметься ринок.

На думку авторів цієї статті, їхній метод може бути корисним для випадків, коли ринкові дані відсутні, тому неможливо сформувати прогноз волатильності за допомогою моделей на зразок GARCH.

Вітаємо Рональда Хайсмана із публікацією!

А усім зацікавленим пропонуємо ознайомитися із нею тут.

kmbs live
16.09.2021 в 11:04
"Коли наша державність вбивалася, коли вона нищилася і не існувала, завжди були люди-інституції, які ...
15.09.2021 в 19:05
🇮🇹🇺🇦 Ранок у виїзному навчальному модулі зазвичай починається з рефлексії. Так, знайомство з Італією ...
14.09.2021 в 10:29
"Університет не має бути бідним. Це аксіома", — стверджує Oleksandr Savruk, декан kmbs. І в інтерв'ю ...
13.09.2021 в 15:17
Saluti da Roma! 🇺🇦🇮🇹 Сьогодні розпочався виїзний модуль груп Executive 34 та Executive 35 до Риму. ...
10.09.2021 в 15:00
Тема «Чому бізнес має інвестувати в культуру?» привабила чималу кількість зацікавлених. Обговорити а ...
08.09.2021 в 14:46
4 листопада в kmbs стартує програма з системного мислення. Невпевненість, зависання, повільність. Ч ...
07.09.2021 в 11:42
▪Який зв’язок між тим, що ми думаємо про людей та світ і якістю наших управлінських рішень? ▪Як вия ...
07.09.2021 в 10:41
Парадоксально, але пандемія допомогла багатьом компаніям зруйнувати бар’єри між управлінцями та прац ...