Школа для лідерів,
які прагнуть змін

Дізнайся першим

Останні новини KMBS в реальному часі

Останні події та новини з життя KMBS дізнавайтеся у розділі KMBS Live що знаходиться у верхньому правому куті екрану

Відкрити kmbs live
Головна
/
Новини
/
Нові підходи до прогнозування волатильності фондових ринків
09.07.2021
Нові підходи до прогнозування волатильності фондових ринків
Нещодавно видання Journal of Economic Behavior & Organization опублікувало статтю викладача kmbs та професора Erasmus School of Economics (Нідерланди) Рональда Хайсмана.

У ній Рональд із співавторами досліджують, як прогнозувати волатильність фондових ринків на основі оцінок, отриманих за допомогою опитувань інвесторів.

Однією з найпоширеніших моделей для формування прогнозів в умовах нестабільності (волатильності) є GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic model). Вона передбачає, що на поточні зміни дисперсії впливають і попередні значення показників, і попередні оцінки дисперсії. Рональд Хайсман з колегами у статті доводить, що за допомогою його методу можна отримати прогнози, співставні з GARCH за якістю. Вони розраховують очікувану волатильність, використовуючи агреговані оцінки інвесторів щодо того, куди рухатиметься ринок.

На думку авторів цієї статті, їхній метод може бути корисним для випадків, коли ринкові дані відсутні, тому неможливо сформувати прогноз волатильності за допомогою моделей на зразок GARCH.

Вітаємо Рональда Хайсмана із публікацією!

А усім зацікавленим пропонуємо ознайомитися із нею тут.

kmbs live
30.07.2021 в 10:27
http://open.kmbs.ua/cash-flow-pl/ ...
30.07.2021 в 06:43
ВИЇЗНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ «ФЕНОМЕН ПОЛІССЯ» Є певний символізм в тому, що Impact Visit – виїзний на ...
29.07.2021 в 14:13
Коли у нас є набір принципів, система стає передбачуваною, керованою та масштабованою. ▪Чи є в сист ...
23.07.2021 в 16:23
Четвертий день виїзного навчального модулю був присвячений місту Рівне. Зранку учасники відвідали Рі ...
23.07.2021 в 14:34
Сьогодні ми познайомимо вас з першою людиною, яку бачать учасники, прийшовши до нас у Школу. Наша оф ...
22.07.2021 в 11:09
Виїзний навчальний модуль «Феномен Полісся» для учасників РМВА-22 та ЕМВА-35 і 36 продовжився у одно ...
20.07.2021 в 11:03
Чорнобильська зона відчуження є об’єктом багатьох міфів та упереджень. У свідомості значної кількост ...
19.07.2021 в 14:29
Декілька тижнів тому відбулась програма «Літня школа тотального маркетингу», під час якої ми встигли ...