Школа для лідерів,
які прагнуть змін

Дізнайся першим

Останні новини KMBS в реальному часі

Останні події та новини з життя KMBS дізнавайтеся у розділі KMBS Live що знаходиться у верхньому правому куті екрану

Відкрити kmbs live
Головна
/
Новини
/
Нові підходи до прогнозування волатильності фондових ринків
09.07.2021
Нові підходи до прогнозування волатильності фондових ринків
Нещодавно видання Journal of Economic Behavior & Organization опублікувало статтю викладача kmbs та професора Erasmus School of Economics (Нідерланди) Рональда Хайсмана.

У ній Рональд із співавторами досліджують, як прогнозувати волатильність фондових ринків на основі оцінок, отриманих за допомогою опитувань інвесторів.

Однією з найпоширеніших моделей для формування прогнозів в умовах нестабільності (волатильності) є GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic model). Вона передбачає, що на поточні зміни дисперсії впливають і попередні значення показників, і попередні оцінки дисперсії. Рональд Хайсман з колегами у статті доводить, що за допомогою його методу можна отримати прогнози, співставні з GARCH за якістю. Вони розраховують очікувану волатильність, використовуючи агреговані оцінки інвесторів щодо того, куди рухатиметься ринок.

На думку авторів цієї статті, їхній метод може бути корисним для випадків, коли ринкові дані відсутні, тому неможливо сформувати прогноз волатильності за допомогою моделей на зразок GARCH.

Вітаємо Рональда Хайсмана із публікацією!

А усім зацікавленим пропонуємо ознайомитися із нею тут.

kmbs live
19.10.2021 в 13:21
Києво-Могилянська Бізнес-Школа відома як навчальний заклад для лідерів, які прагнуть змін. Набір на ...
19.10.2021 в 07:38
«Ми говоримо про Digital маркетинг як частину загалом стратегічного маркетингу, тому вчимося дуже чі ...
18.10.2021 в 15:17
Ми живемо у світі, який дуже швидко змінюється. Він не просто трансфор­мується, а стає дедалі складн ...
18.10.2021 в 12:44
«Ми би хотіли, щоб команда сама реагувала на потреби клієнтів, а не чекала від керівників дозволу аб ...
18.10.2021 в 09:45
15 та 16 жовтня у Києво-Могилянській бізнес-школі відбувся перший дводенний навчальний модуль для лі ...
16.10.2021 в 11:13
Здається, у нас є всі шанси, щоб вийти на результати більші в 10 разів. Але чомусь цього не відбуває ...
15.10.2021 в 12:00
Питання, які мають бути у фокусі HRD: ▪Як знайти, адаптувати та втримати своїх людей? ▪Як зберегти ...
15.10.2021 в 09:56
Робота з репутацією — це гра на випередження. Вона має накопичувальний ефект і впливає на бажання ін ...